Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. На данный момент счет составляет 437 тыс. руб.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Сформировать вместе со мной ответ на вопрос: Биржа - норм?
1. Сравнение результатов прогноза прошлой недели
2. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю
3. Выбираем конкретные акции для торговли
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪
1. Полюс Золото 04.08 - 12600 руб. | 11.08 - 12305 руб. | -2,34%
2. Группа Позитив 04.08 - 2922 руб. | 11.08 - 2930 руб. | +0,27%
Слабые бумаги по отношению к индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎
1. Самолёт 04.08 - 2646 руб. | 11.08 - 2603 руб. | -1,62%
2. Алроса 04.08 - 60,24 руб. | 11.08 - 60,95 руб. | +1,18%
3. АФК Система 04.08 - 20,9 руб. | 11.08 - 20,04 руб. | -4,11%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
Индекс 04.08 - 2899 руб. | 11.08 - 2846 руб. | -1,83%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
((-2,34%) + 0,27%) / 2 * 40% (соотношение логов из портфеля)= -0,41%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
((-1,62%) + 1,18% + (-4,11%)) / 3 * 75% (соотношение шортов из портфеля)= -1,13%
Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.
Теоретическая результативность: -0,41% (убыток от лонга) +1,13% (прибыль от шорта) = +0,72%
Началась неделя так как и планировал. Даже не успел еще немного увеличить позицию согласно плану, рынок завалился и недолго думая я начал скидывать позицию (отписываюсь в журнале сделок).
По итогу недели осталась символическая лонговая позиция, поэтому эта неделя вышла без каких-либо активностей.
Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 11.08:
04.08 - длинные 23 505 (+9.16%), короткие 28 034 (+22.06%)
04.08 - длинные 26 851 (+14.24%), короткие 20 384 (-27.29%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
04.08 - длинные 50 158 (-7.51%), короткие 45 629 (-18.17%)
04.08 - длинные 56 456 (+12.56%), короткие 62 923 (+37.9%)
Ситуация ровно противоположная прошлой неделе. Теперь юридические лица ставят на шорт, а физические пытаются лонговать.
Если честно, то под конец прошлой недели думал, что развороту быть, но такие цифры вносят коррективы в будущие планы.
Давайте посмотрим технику.
Всё внимание на бар 1, который пробивал легендарный уровень образованный баром 4. Да, объём по низам, но мы закрепились ниже локального минимума бара 4 (горизонтального технического уровня).
Видно, что есть безуспешный «хвост» покупок под цифрой 2.
Что сказать... Ничего хорошего для покупателя на недельном таймфрейме нет, давайте дневку посмотрим.
Ситуация следующая. В понедельник пробили уровень, где я ждал манипуляцию, но её не случилось, а значит, не хотят защищать этот уровень.
Далее двумя барами покупок протестировали горизонтальный уровень, и возобновились продажи. Сами по себе продажи нормальные, но вот бар 3 уж очень сливает покупателя. Мы уменьшающимся объёмом закрываемся в теле бара покупок с хорошим объёмом и спредом, к тому же образовывается хвост покупок, а значит, этот маленький объём можно присвоить покупателю, так как за ним было последнее движение.
Образовали локальный канал на часовике. Как раз когда случилась манипуляция 1, я ждал разворот после теста, но под конец недели, весь успех покупателя исчез.
В целом, уровень продаж (манипуляция 2) тоже уже протестирован — значит, ослаблен, но силы у покупателя по барам гораздо меньше.
2. Шорт после теста продаж
3. Шорт, который не сможет пробить слабого покупателя, а значит, продавец окажется слабым сам и против него начнут заливать деньги на рост.
В любом случае, во всех сценариях преобладает слово «шорт», от этого и будем работать.
Какие мои ожидания на неделю:
Акцент на шорт с ожидания подвоха от покупателя.
Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Венчурный портфель из опционов.
Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.
Позиции с прошлой недели 🕓
1. Группа Позитив 80 тыс. руб. или 17% от портфеля
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
457 000 руб. * 50% = 228 000 руб./2 = 114 000 руб.
1. Группа Позитив 11.08 - 2930 руб. PSU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 2930 руб. (отставлю позицию с прошлой недели 80 тыс. + 20 тыс.)
2. Полиметалл 11.08 - 226 руб. POU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 226 руб. (50 тыс. руб.)
Получается в сумме 150 тыс. или 32% от портфеля, соответственно для баланса риска, просто возьму чуть меньше лонгов. Вообще не могу найти технически сильные бумаги...
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
457 000 руб. * 80% = 365 000 руб./3 = 97 000 руб.
1. Самолёт 11.08 - 2603 руб. SSU4 фьючерс
2. Московская биржа 11.08 - 226 руб. MEU4 фьючерс (думаю может хорошая получиться сделка, если шорт разовьётся)
3. АФК Система 11.08 - 20,04 руб. AKU4 фьючерс
